نظرية الفوضى المتعلقة فركتلات الفوركس

دليل المتداول 039 استخدام الفركتلات يعتقد كثير من الناس أن الأسواق عشوائية. في الواقع، واحدة من أبرز الكتب المستثمرة هناك وهناك المشي عشوائية أسفل وول ستريت (1973) من قبل بيرتون G. مالكيل، الذي يقول أن رمي السهام على دارتبوارد من المرجح أن تسفر عن نتائج مماثلة لتلك التي حققها مدير الصندوق ( و مالكيل لديها العديد من النقاط الصحيحة). ومع ذلك، يرى كثيرون آخرون أنه على الرغم من أن الأسعار قد تبدو عشوائية، فإنها تتبع في الواقع نمطا في شكل اتجاهات. واحدة من الطرق الأساسية التي يمكن للتجار تحديد هذه الاتجاهات هي من خلال استخدام فركتلات. فركتلات كسر أساسا الاتجاهات أكبر في أنماط انعكاس بسيطة للغاية ويمكن التنبؤ بها. هذه المقالة سوف توضح ما هي فركتلات وكيفية تطبيقها على التداول الخاص بك لتعزيز الأرباح الخاصة بك. ما هو الفركتلات عندما يعتقد كثير من الناس من فركتلات بالمعنى الرياضي، فإنها تفكر في نظرية الفوضى والرياضيات المجردة. وفي حين أن هذه المفاهيم تنطبق على السوق (كونها نظاما ديناميكيا غير خطيا)، فإن معظم التجار يشيرون إلى فركتلات بمعنى أكثر حرفية. وهذا هو، كما أنماط المتكررة التي يمكن التنبؤ الانتكاسات بين أكبر، وأكثر تحركات الأسعار الفوضوية. وتتكون هذه الفركتلات الأساسية من خمسة أو أكثر من القضبان. قواعد تحديد الفركتلات هي كما يلي: يحدث نقطة تحول هبوطية عندما يكون هناك نمط مع أعلى ارتفاع في الوسط واثنين من أعلى مستوياته على كل جانب. تحدث نقطة تحول صعودية عندما يكون هناك نمط مع أدنى مستوى منخفض في الوسط واثنين من أدنى مستوياته على كل جانب. فركتلات هو مبين في الشكل 1 مثالان من أنماط مثالية. لاحظ أن العديد من أنماط أخرى أقل مثالية يمكن أن يحدث، ولكن يجب أن تبقى النمط الأساسي سليمة لكسورية لتكون صالحة. العيب الواضح هنا هو أن الفركتلات هي مؤشرات متخلفة - أي أنه لا يمكن رسم كسورية حتى نحن يومين في انعكاس. في حين أن هذا قد يكون صحيحا، معظم انعكاسات كبيرة تدوم العديد من أكثر الحانات، لذلك معظم الاتجاه سوف تبقى سليمة (كما سنرى في المثال أدناه). تطبيق فراكتلات للتجارة مثل العديد من المؤشرات التجارية. فركتلات هي الأفضل استخدامها جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات أو أشكال التحليل. ولعل مؤشر التأآيد الأكثر شيوعا المستخدم مع فركتلات هو مؤشر التمساح، وهو أداة يتم إنشاؤها باستخدام المتوسطات المتحركة التي تؤثر في استخدام الهندسة الفركتلية. تنص القاعدة القياسية على أن جميع قواعد الشراء صالحة فقط إذا كانت أقل من أسنان التماسيح (متوسط ​​الوسط)، وجميع قواعد البيع صالحة فقط إذا كانت فوق أسنان التماسيح. الشكل 2 هو مثال على هذا الإعداد: كما ترون، العيب الأساسي لهذا النظام هو التقلبات الكبيرة التي تحدث. لاحظ، على سبيل المثال، أن أحدث كسورية كان سحب أكثر من 100 نقطة، ولا تزال لم تصل نقطة الخروج. ومع ذلك، هناك عدد لا يحصى من التقنيات الأخرى التي يمكن تطبيقها جنبا إلى جنب مع فركتلات لإنتاج أنظمة التداول مربحة. ويبين الشكل 3 إعداد تداول الفوركس الذي يستخدم مجموعة من الفركتلات (أطر زمنية متعددة)، والمتوسطات المتحركة التي تستند إلى فيبوناتشي (وضعت في 89، 144، 233، 377، و إنفرسيس) ومؤشر الزخم. دعونا ننظر إلى إعداد التجارة الأخيرة لزوج العملات غبوسد لنرى كيف يمكن أن تساعد الفركتلات: هنا هو إعداد القاعدة الأساسية التي يتم استخدامها عند استخدام مخطط مع إطار زمني لمدة أربع ساعات: بدء موقف عندما يكون السعر قد ضرب أبعد فيبوناتشي، ولكن فقط بعد يوم (D1) كسورية يحدث مكان. الخروج من موقف بعد حدوث (D1) الانكسار الكسورية اليومية. لاحظ كيف أن فركتلات تحديد قمم ذات مغزى وقيعان وهذا يساعد على اتخاذ التخمين من اتخاذ قرار في أي مستوى فيبوناتشي للتجارة - كل ما علينا القيام به هو التحقق لمعرفة ما إذا كان كسر كسورية اليومية. وينبغي أن نلاحظ أيضا أن قوة الاتجاه بدأت في الزيادة في كسورية البيع، وتصدرت في كسورية الشراء. على الرغم من أننا نفقد بعض النقاط مع التأكيد، فإنه يوفر لنا من فقدان على مجرد ضجيج السوق - 139 نقطة بالتأكيد ليست سيئة لمدة ثلاثة أيام (لمزيد من القراءة، انظر التداول دون ضوضاء). الأمور التي يجب النظر فيها وهنا بعض الأشياء التي يجب أن نتذكرها عندما باستخدام فركتلات: فهي مؤشرات متخلفة. ومن الأفضل استخدامها كمؤشرات للتأكيد للمساعدة على تأكيد حدوث انعكاس. في الوقت الحقيقي قمم وقيعان يمكن أن تفهم مع تقنيات أخرى. وكلما طالت الفترة الزمنية (أي عدد الحانات المطلوبة للكسورية)، كلما كان العكس أكثر موثوقية. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أيضا أنه كلما طال الزمن، وانخفاض عدد الإشارات ولدت. فمن الأفضل لرسم فركتلات في أطر زمنية متعددة واستخدامها جنبا إلى جنب مع بعضها البعض. على سبيل المثال، فقط التجارة فركتلات قصيرة الأجل في اتجاه تلك طويلة الأجل. على نفس هذه الخطوط، فركتلات طويلة الأجل هي أكثر موثوقية من فركتلات قصيرة الأجل. دائما استخدام فركتلات بالتزامن مع غيرها من المؤشرات أو الأنظمة. فهي تعمل بشكل أفضل كأدوات لدعم القرار، وليس كمؤشرات من تلقاء نفسها. خاتمة كما ترون، يمكن أن تكون فركتلات أدوات قوية للغاية عند استخدامها جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات والتقنيات، وخصوصا عندما تستخدم لتأكيد الانتكاسات. الاستخدام الأكثر شيوعا هو مع مؤشر التمساح ومع ذلك، هناك استخدامات أخرى أيضا، كما رأينا هنا. عموما، فركتلات جعل أدوات دعم القرار ممتازة لأي طريقة التداول. الموارد هذه هي مجموعتي التخطيط الرئيسية التي تحتوي على فركتلات: إذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن نظرية الفوضى وتطبيقاتها في السوق، كتاب ممتاز حول هذا الموضوع هو الاستحواذ من الفوضى (1994) من قبل تونيس فاغا. فراكتس وفوركس: A منظور جديد تم نشر هذه المقالة إلى بيب فريكس غوست بوست 1: لأول مشاركة ضيف على نظارات سوداء، أقدم صديقي العزيز، دان شيا. وفيما يلي غوصه التقني إلى طريقة جديدة للتفكير في الفوركس ألغو التداول باستخدام فركتلات. تأكد من تحقق من له مؤشر الفوركس مربحة بعنف، الذي يؤتم العملية المذكورة في هذه المقالة. في عام 1967، نشرت بينوت B. ماندلبروت ورقة. هذه الورقة، بعنوان "كم هو ساحل بريطانيا التشابه الذاتي الإحصائي وكسور البعد. ناقش ما يعرف بمفارقة الخط الساحلي. أول من وضعه عالم الرياضيات لويس فراي ريتشاردسون: إذا كنت لقياس ساحل بريطانيا مع المقياس، سوف تحصل على قيمة أقل مما لو كنت لقياس الساحل مع حاكم قدم واحد. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه مع حاكم قدم واحد، سوف تكون قادرة على حساب انحناء الساحل الذي كان يمكن أن تم تجاوز خلاف ذلك مع المقياس. وعلاوة على ذلك، إذا كنت لقياس الساحل مع حاكم ستة بوصة، سوف تحصل على قيمة أكبر من ذلك من حاكم قدم واحد. وحاكم ثلاثة بوصة تعطيك قيمة أكبر لا يزال. وبهذا المعنى، يصبح طول خط الساحل دالة على مقياس القياس المستخدم. بينوت ب. ماندلبروت على الرغم من أنه لم يكن هناك مصطلح لوصف هذا النمط الذاتي مماثلة في ذلك الوقت، فإن ماندلبروت في وقت لاحق هذه الظاهرة لدكوفراكتالردكو في كتابه عام 1975 كس كائنات فركتلات: فورم، هاسارد وآخرون. في الواقع، لاحظ ماندلبروت هذه الخصوصية من أنماط مماثلة في كل مكان تقريبا في الطبيعة: بلورات، وأشكال الجبال، وهياكل النباتات، وتجمع المجرات، والبرق، أي شيء مع نظرة لدكوروردكو ويشعر به. حتى ترتيب الخلايا العصبية في الدماغ ليست معفاة من هذه المنظمة كسورية. لا تقتصر على أنماط المادية، كسورية بدقة وقد لوحظ في كل شيء من الموسيقى إلى لوحات ل، كما كان الحال سيكون لها، وحركة أسعار السوق المالية. نظرية الكسورية في الأسواق المالية في سياق الأسواق المالية، فإن الشكل والمظهر من الرسم البياني هو نسبة إلى الإطار الزمني التي لوحظت. عند النظر إلى السوق من منظور عدة سنوات، قد تبدو الفترة من شهر إلى آخر على نحو سلس نسبيا. عندما يتم تضييق التركيز إلى سنة معينة، والأسعار من شهر إلى شهر تبدو الخام على نحو متزايد. كما يصبح الرأي نظر متزايد، والرسوم البيانية تصبح خشنة على نحو متزايد، على غرار السواحل المذكورة أعلاه. وعلى الرغم من هذه الخشونة المتزايدة، فإن هذه الأسعار تظهر، عند كل بعد مشاهدة، شكلا من أشكال التشابه الذاتي، حيث أنها توجه نفسها بطريقة أقرب إلى أبعاد المشاهدة الأكبر. هذه الملاحظة ليست جديدة للعديد من المشاركين في تحليل السوق في عامي 1991 و 1994، ونشر إدغار E. بيترز الفوضى والنظام في أسواق رأس المال وتحليل كسورية السوق: تطبيق نظرية الفوضى للاستثمار والاقتصاد. على التوالي، والتوسع في هذه الفرضية السوق كسورية. بينوت ماندلبروت وريتشارد ل. هدسون استكشاف عالم التمويل من منظور كسورية في سوء سلوك الأسواق: نظرة كسورية من الاضطرابات المالية. تطبيق نظرية الكسورية لاستخدام هذه المعلومات في سياق سوق الصرف الأجنبي، اقترح تاجر ومؤلف بيل M. وليامز، من بين أمور أخرى، مؤشر كسورية التي يتم تضمينها في جميع نسخ منصة ميتاترادر. ويحدد هذا المؤشر سلسلة من القضبان المتتالية حيث يسبقها أعلى مستوى عال ويتبعه ارتفاعان أو أكثر من القمم المنخفضة، ويشار إليه على أنه كسور شراء، أو يسبق أدنى مستوى له ويتبعه اثنين أو أكثر من القيعان الأعلى، ويشار إليه على أنه كسورية بيع. وتصبح هذه المؤشرات مؤشرات قيمة لمستويات الدعم والمقاومة. معرفة مستويات الدعم والمقاومة يمكن القول إن المعرفة الأكثر قيمة تاجر بقعة يمكن أن يكون. حيث أنها تمثل الأسعار حيث يلبي العرض الطلب. عندما يكسر السعر هذه المستويات، فإنه يعرف باسم الاختراق، ويتوقع التجار أن يستمر السعر في ذلك الاتجاه. عندما يختبر السعر المستويات ولكنه لا يكسرها، فإنه يعرف باسم الارتداد، وقد يتوقع المتداولون أن يستمر السعر في التراجع عن مستوى الدعم أو المقاومة الذي كان عليه سابقا. مؤشر كسورية هو أداة قوية لتحديد أين توجد مستويات الدعم والمقاومة. العديد من المؤشرات الحالية تعزز مؤشر كسورية القياسية ورسم مواضع الخط للتجار لربط أكثر سهولة السعر إلى فركتلات السابقة ملحوظ على الرسم البياني. ومع ذلك، هناك قضية مشتركة مع التداول كسورية هو معرفة أي مستويات كسورية لا تزال ذات صلة لأحدث ظروف السوق. على سبيل المثال، لاحظت كسورية مئات من الحانات قد تكون لا تزال ذات صلة بالسعر بسبب موقعها، في حين أن كسورية لوحظ فقط عشرة أشرطة قبل قد لا تكون ذات صلة بسبب التقلبات في السوق. أن تكون قادرة على تحديد هذه الفركتلات ذات الصلة في حين تصفية الضوضاء سيكون من فائدة كبيرة للتجار تتطلع إلى دمج العمل السعر في استراتيجيات التداول الخاصة بهم. الفركتلات ذات الصلة جميع فركتلات لديها ما يمكن أن ينظر إليه على أنه كسورية المصدر. فركتال المصدر هو كسورية السابقة في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال، إذا كان هناك كسورية شراء في بعض الموقع التعسفي على الرسم البياني، ثم كسورية مصدره سيكون آخر كسورية بيع قبل قال كسورية شراء. هذا المصدر كسورية ذات أهمية كبيرة، حيث أن موقعها يشير إلى ما إذا كانت كسورية نفسها لا تزال علامة ذات صلة من مستوى الدعم أو المقاومة إذا كان السعر لتمرير نقطة كسورية المصدر، ثم كسورية التي يمكن أن ينظر إليها مصادر كما أنها ليست ذات صلة بظروف السوق الحالية، كما تم كسر البديل إلى كسورية. ويبين الشكل 2 فركتلات لزوج أوسشف على الإطار الزمني M15. ويبين الشكل 3 الرسم البياني نفسه دون فركتلات تم كسر مصادرها بالسعر. كما هو الاتجاه على المدى القصير، فإن غالبية فركتلات ذات الصلة هي شراء فركتلات، حيث أصبحت المقاومة الدعم. ومع أخذ هذه الفكرة خطوة أخرى، تشير الفركتلات ذات الصلة الواقعة داخل نفس المنطقة من بعضها البعض إلى أن هذه المنطقة السعرية تمثل مجالا كبيرا من الدعم أو المقاومة، أكثر من كسورية وجدت بسعر بعيد عن فركتلات أخرى ذات صلة. تحديد هذه المناطق هو استخدام كبير للتاجر، كما أنه يشير إلى أن المنطقة هي ذات أهمية أكبر، وبعد ذلك، من المرجح أن تشير إلى أين من المرجح أن تحدث الانفجارات. تحديد التكتلات الكسورية قد يتسبب اختزال حدود منطقة فركتلات ذات صلة بالظاهرة الذاتية للوهلة الأولى، ولكن هناك في الواقع نهج مدفوعة رياضيا للتجميع تعرف باسم خوارزميات التجميع. ومن بين هذه الخوارزميات التجميع المكاني القائم على الكثافة للتطبيقات مع خوارزمية تجميع البيانات (دبسكان). الفكرة العامة وراء دبسان هو تكرار على كل نقطة بيانات، في هذه الحالة فركتلات ذات الصلة، وتحديد موقع جميع فركتلات ذات الصلة إضافية ضمن مسافة مجموعة. لكل فركتال ضمن تلك المسافة، قم بإجراء فحص المسافة من ذلك الفركتال واستمر حتى لا توجد فركتلات جديدة ضمن نطاق آخر. وضع هذه الكسورية تنتج معا مجموعة من فركتلات، ويتبع ذلك، منطقة الدعم أو المقاومة التي تهم المتداول. الخطوة الأخيرة في العملية هي تحديد المسافة التي يجب استخدامها عند البحث عن الفركتلات المجاورة. مرة أخرى، لا الذاتية هنا، والانحراف المعياري للسعر يوفر هذه المسافة بالنسبة لنا. وفي الإحصاءات، يحدد الانحراف المعياري مقدار التشتت من متوسط ​​مجموعة البيانات كلما زاد الانحراف المعياري كلما زاد التباين في مجموعة البيانات. وترجم إلى الأسواق المالية، والانحراف المعياري للسعر يحدد مدى تقلب السوق هو أكبر الانحراف المعياري، وأكثر تقلبا في السوق. وباستخدام الانحراف المعياري للسعر باعتباره المسافة التي ينبغي أن يسعى إليها الفركتلات المجاورة، يجب إغلاق الدائرة الرياضية لخوارزمية دبسكان، مما يسمح لنا بجمع الفركتلات ذات الصلة بموضوعية في مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية. جعل التجارة مع كل هذه المعلومات أن تأخذ بعين الاعتبار، وإجراء الحسابات باليد قد يثبت تحديد مملة من الفركتلات ذات الصلة يتطلب العودة مئات من الحانات، ورسم خطوط من هذه النقاط قد تكون مملة، والانحراف المعياري (ومجموعات من كسورية ) تتغير باستمرار بسبب تذبذب ظروف السوق. هذه العملية يمكن أن تكون آليا باستخدام مؤشر قمت بكتابته ل ميتاترادر ​​4. يوضح الشكل 4 كيفية ظهور هذا العرض للمستخدم. الشكل 4: مؤشر كتل سر كسورية المطبقة على الرسم البياني M15 ورجبي. فركتلات ذات الصلة داخل الأسعار الانحراف المعياري من بعضها البعض يتم تجميعها داخل خطوط البرتقال رقيقة. وأخيرا، عند تداول الاختراقات أو التصحيحات، يجب أن يؤخذ في الاعتبار الاتجاه. توفر ميتاترادر ​​4 مؤشر مؤشر متوسط ​​الاتجاه، والذي يحدد قوة الاتجاه، فضلا عن خيار رسم خطوط الاتجاه على الرسم البياني. سواء كنت تستخدم خطوط الاتجاه أو عينيك لقياس الاتجاه، دائما التأكد من أن قيمة مؤشر الاتجاه المتوسط ​​من قوة معتدلة (كقاعدة عامة، أكبر من 25) والاختراق أو التصحيح التي لاحظتها حركة السعر داخل مجموعات كسورية في اتجاه الاتجاه الملحوظ قبل إجراء التجارة. من هناك، والباقي متروك لكم. إدارة الأموال أمر أساسي عندما يكون وضع التداول يأخذ مستويات الربح في التجمعات المجاورة هو نهج جيد لاتخاذ، وذلك باستخدام مستويات فيبوناتشي عندما لا توجد مثل هذه المجموعة المجاورة، في حين تستخدم نسبة المخاطرة من 1: 2 أو 1: 3 عند تحديد وقف الخسائر يسمح لك وتقليل الخسائر وتحقيق أقصى قدر من المكاسب. كما هو الحال دائما، وإدارة الأموال هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية تداول جيدة. عندما نشر بينوت ماندلبروت مفهوم الفركتلات عن طريق إدخال المصطلح والرياضيات إلى العالم في عام 1975، عرض نهجا للأسواق المالية التي بناء عليها العديد في العقود منذ ذلك الحين. باستخدام هذه الخصائص من الفركتلات كمناطق الدعم والمقاومة، يمكن للتجار سوق الصرف الأجنبي تحديد مجالات من المرجح كسر السعر أو التصحيح مع دقة أكبر من خلاف ذلك ممكن. حول دان شيا دان شيا حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة نيو هامبشاير، ويسعى الماجستير له. وهو حاليا مهندس أبحاث وتطوير في مختبر قابلية التشغيل البيني. عندما لا يعمل، دان يبحث الأسواق المالية، مع التركيز على العملات. فولو هيم على تويتر: تشامزورد. مزيد من القراءة المشاركات الأخيرة جوجل